ระบบเทรด Divergence Trading

คำว่า Divergence เป็นลักษณะของอะไรที่อยู่ตรงข้ามกัน ขัดแย้งกัน ใช้เรียกสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้ากันได้ ซึ่งก็ใช้ได้หลายประเภท ไม่จำเป็นต้องเป็น indicator 2 ตัวที่ยกตัวอย่างเท่านั้น โดยระบบนี้ประกอบด้วย Indicator 2 ตัวได้แก่ Stochastic Oscillator และ MACD ซึ่งมีการตั้งค่าดังต่อไปนี้

Stochastic Oscillator:  ตั้งค่า 7,3,5

MACD : ตั้งค่า 10,25,3

เมื่อตั้งค่าแล้วจะแสดงผลการตั้งค่าดังรูปต่อไปนี้

รูปแสดง Template ของ Indicator ระบบ Divergence

รูปข้างต้น ใช้กราฟ Daily ซึ่งระบบของเราเป็นระบบที่กินสั้น  ๆ จึงทำให้ต้องตั้ง Time Frame ในการเทรดไว้ยาว ไว้ก่อน โดย Time Frame ที่เหมาะสมคือ 4H และ 1D เท่านั้น การตั้ง Time Frame ต่ำกว่านั้น แต่จะเสียเปรียบกับจำนวน Pip และ Spread ที่ต้องกลายเป็นต้นทุนของเรา จากกราฟดังกล่าว จะเห็น 2 Indicator ที่ระบบการตั้งค่าตามที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องไปสนใจ Bollinger Band

การให้สัญญาณเทรด

การให้สัญญาณเทรด เราจะมีจุดสัญญาณเข้าและออก เพื่อให้เกิดความแน่นอนสูงในการเทรด เราจึงใช้ตัวที่ให้สัญญาณเทรดช้า ได้แก่ MACD เป็นตัวเข้าเทรด ขณะที่สัญญาณออกเราจะให้สัญญาณที่ให้สัญญาณเร็วเป็นตัวให้สัญญาณ คือ Stochastic การกระทำอย่างนี้มีเหตุผลอยู่ 2 ประการคือ

การเข้าช้า โดยใช้ MACD เพราะว่า ถ้าเราเข้าพลาด หมายความว่า เราจะขาดทุนทันที ฉะนั้นการเข้าจึงมีความสำคัญ เพื่อให้ความแน่นอนสูงเราต้องแน่ใจว่าทิศทางเปลี่ยนแปลงแล้วจริง ๆ จึงเน้นใช้สัญญาณช้า เพื่อแสดงสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงแล้ว การใช้สัญญาณช้า ยังทำให้เราไม่โดนสัญญาณหลอก ใน Stochastic

ขณะที่การออกเร็ว ทำให้เราได้เปรียบเพราะว่า สัญญาณการออกจากการเทรด ที่เร็วทำให้เราไม่ต้องเจอภาวะที่กลับตัว เมื่อถึงระดับเราก็ออกจากการเทรดทันที ทำให้เราออกได้ค่อนข้างดี

สิ่งที่ได้จากระบบนี้คือ Drawdown ต่ำ แต่ก็ต้องแลกด้วยกำไรที่น้อยด้วยเช่นกัน การถือครองเทรนด์ในระยะยาวอาจจะไม่เหมาะสมนัก จึงเลื่อนมาเล่น Time Frame ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำไรต่อครั้งในการเทรด ไม่เช่นนั้น อัตรากำไรต่อ spread ที่สูงจะทำให้เราเสียเปรียบโบรคเกอร์นั่นเอง  เมื่อเราทราบข้อสำคัญและเหตุผลของการเทรดแบบนี้แล้ว เราจะมาดูวิธีการอ่านสัญญาณเทรดดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการส่งคำสั่ง

ต่อไปเป็นตัวอย่างการส่งคำสั่ง Buy ซึ่งจะมีเงื่อนไขรายละเอียดพร้อมประกอบภาพดังต่อไปนี้

รูปที่ 2 แสดงเงื่อนไขการส่งคำสั่ง

จุดที่น่าสนใจคือ สีเขียวอ่อนวงกลม นั่นคือ จุดที่เราส่งคำสั่ง หมายความว่า ถ้าแท่ง Histogram อยู่สูงกว่า เส้นสีแดงใน MACD เราจะส่งคำสั่ง Buy และมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการใช้ระบบ MACD คือ แท่ง Histogram ต้องเป็นคลื่นที่สูง ไม่อยู่ใกล้เส้น 0 และจุดออกคือ จุดวงกลมสีฟ้า ซึ่งแสดงในเส้น Stochastic โดย Stochastic จะต้องกระทบระดับ 80 % เมื่อคุณสังเกตุบนกราฟราคาจริง ๆ เราแทบจะออกได้ที่จุดสูงสุดเลยบางจังหวะ ขณะที่การเข้าเทรดนั้น จะช้ากว่า Stochastic

การเปรียบเทียบความช้า และเร็วนี้สามารถเปรียบเทียบได้ใน วงกลมสีเขียวอ่อนในสัญญาณที่   3 และวงกลมสีแดง จะเห็นว่าวงกลมสีแดงนั้นจะให้สัญญาณเทรดที่เร็วกว่า ขณะที่วงกลมสีเหลือให้สัญญาณช้า ซึ่งเป็นไปอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรก ว่า การให้สัญญาณช้าดีกว่าเนื่องจาก ไมม่ต้องเจอกับสัญญาณหลอก และราคาได้ขึ้นไปแล้ว ทำให้การเกิด Drawdown ระหว่างถือครอง Position เกิดขึ้นน้อย ความเสี่ยงของความฝันผวนของพอร์ทลงทุนจึงต่ำด้วย เพื่อให้การเทรดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราควรจใช้ Money Management ให้มีประสิทธิภาพด้วย

อย่างไรก็ตาม ระบบนี้จะแตกต่างกับระบบ MACD ทั่วไปคือ การทำกำไร ไม่จำเป็นต้องรอให้ MACD อยู่สูงกว่าเส้น 0 เหมือนกับระบบเทรด MACD ก่อนหน้านี้ โดยเราจะเน้นไปที่ Stochastic Oscillator เป็นหลักในการออกจากการเทรด ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าเชื่อถือได้พอประมาณ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น